IBD เผยแพร่ RS Rating สำหรับหุ้น US ทุกตัว เป็น Percentile Score — 99 หมายความว่าหุ้นนั้น Outperform หุ้น 99% ในตลาดตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา William O'Neil เขียนว่าเขาแทบไม่เคยซื้อหุ้นที่ RS Rating ต่ำกว่า 80
IBD ไม่ครอบคลุมหุ้นไทย ไม่มี RS Rating ที่เผยแพร่สำหรับ SET
เราสร้างขึ้นมาเอง
บทความนี้อธิบายว่า RS Rating ทำงานอย่างไร เราคำนวณมันสำหรับตลาดไทยอย่างไร และทำไมมันถึงเป็นตัวเลขเดียวที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับการหาหุ้น Momentum บน SET
RS Rating วัดอะไร
RS Rating ตอบคำถามเดียว: เมื่อเทียบกับหุ้นทุกตัวในตลาด หุ้นนี้ทำผลงานได้อย่างไรในปีที่ผ่านมา?
การคำนวณมีสองส่วน
ขั้นที่ 1: คำนวณ Raw Score ของ Relative Performance IBD ให้น้ำหนักผลงานล่าสุดมากกว่าผลงานเก่า สูตรให้น้ำหนักมากกับไตรมาสล่าสุด:
`
RS Score = (2 × ผลตอบแทน Q4 + Q3 + Q2 + Q1) / 5
`
Q4 คือไตรมาสล่าสุด Q1 คือช่วง 9–12 เดือนที่แล้ว การคูณ Q4 สองเท่าหมายความว่าหุ้นที่กำลังเร่งขึ้นล่าสุดได้คะแนนสูงกว่าหุ้นที่พุ่งตอนต้นปีแล้วกำลังลง
ขั้นที่ 2: จัดอันดับหุ้นทุกตัวตามคะแนน คะแนนดิบไม่มีความหมายเพียงลำพัง มันกลายเป็น RS Rating เมื่อนำหุ้นทุกตัวมาเรียงตาม Score แล้วให้ Percentile หุ้นที่อยู่ใน Top 1% ได้ RS Rating 99 หุ้นที่อยู่ตรงกลางได้ RS Rating 50
เกณฑ์: RS Rating ≥80 หมายความว่าหุ้นนั้น Outperform หุ้นอย่างน้อย 80% ในตลาดตลอดปีที่ผ่านมา นี่คือ Gate พื้นฐานสำหรับทุก Signal ในระบบของเรา
เราคำนวณมันสำหรับหุ้นไทยอย่างไร
Universe ของเรา: หุ้น SET และ MAI ที่ Active ทั้งหมดที่มีประวัติการซื้อขายอย่างน้อย 6 เดือน ณ มิถุนายน 2026 มีประมาณ 800+ หุ้น
กระบวนการรายวัน: 1. ดึงราคาปิดผ่าน TradingView สำหรับหุ้นทุกตัวใน Universe 2. คำนวณผลตอบแทน 4 ไตรมาสสำหรับแต่ละหุ้น 3. ใช้สูตร Weighted ข้างต้น 4. จัดอันดับหุ้นทุกตัว ให้คะแนน Percentile 5. บันทึกใน RS Database (อัปเดตทุกวัน)
RS Rating คำนวณใหม่ทุกวันซื้อขาย หุ้นที่มี RS 85 ในมกราคมอาจเป็น RS 72 ในมีนาคม ถ้าตลาด Rotate และหุ้นอื่น Outperform
เราเก็บรักษา CSV ประจำวัน 5,000+ ไฟล์ย้อนไปถึงปี 2005 — ประวัติสมบูรณ์ที่จำเป็นสำหรับการ Backtest Walk-Forward บน Signal ที่มีเงื่อนไข RS
RS Line แตกต่างจาก RS Rating อย่างไร
RS Rating เป็นตัวเลขรายวันตัวเดียว RS Line เป็นกราฟต่อเนื่อง
RS Line เปรียบเทียบราคาหุ้นกับดัชนี SET ในวันเดียวกัน:
`
RS Line = ราคาหุ้น ÷ ระดับดัชนี SET
`
เมื่อ RS Line กำลังขึ้น หุ้นกำลัง Outperform SET เมื่อมันลง ตลาดกำลังชนะหุ้น เมื่อหุ้น Breakout ด้วย RS Line ที่อยู่ที่ New High แล้ว นั่นคือ Signal ที่แข็งแกร่งที่สุด — หุ้นกำลังนำตลาด ก่อน ที่ Breakout จะเกิดขึ้น
RS Line ของ Netflix ทำ New All-Time High ก่อน ราคา Netflix จะทำ New All-Time High ในปี 2009 ความสัมพันธ์ Lead-Lag นั้นคือสิ่งที่ RS Line จับได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ Scan ของเรากรองให้ RS Line Slope >0 ณ เวลาเข้า ไม่ใช่แค่ RS Rating ≥80
RS Rating 80 หมายความว่าอะไรในทางปฏิบัติ
ในวันใดก็ตาม ประมาณ 20% ของ SET Universe ผ่าน Gate RS≥80 นั่นคือ 160–180 หุ้นจาก Universe 800+ หุ้น
ส่วนใหญ่อยู่กลางการเคลื่อนไหว — ไม่ได้อยู่ที่ฐาน ไม่ได้อยู่ที่ Pivot ไม่ได้ Setup สำหรับ Breakout Gate RS ลดกลุ่ม Candidate ลง การอ่านกราฟกำหนดว่าหุ้นไหนใน 160–180 ตัวนั้นน่าสนใจจริงๆ
Scanner กรองต่อด้วย Contracting-Base Structure + Volume Setup ในวันปกติ 5–15 หุ้นผ่าน Gate ทั้งหมดและปรากฏใน Scan Output
ทำไมต้อง RS≥80 ไม่ใช่ตัวเลขอื่น
เกณฑ์ ≥80 ไม่ใช่ตัวเลขสุ่ม Backtest ไทย 36 ปีของเราแบ่ง Universe ตาม RS Rating ณ เวลา Breakout:
| RS Rating ณ เวลาเข้า | Median Net R (30 วัน) | อัตรา Stop |
|---|---|---|
| RS < 60 | −0.04R | 52% |
| RS 60–79 | +0.06R | 44% |
| RS ≥ 80 | +0.18R | 31% |
| RS ≥ 90 | +0.21R | 28% |
การกระโดดจาก RS 60–79 ไปยัง RS≥80 ไม่ใช่การเพิ่มแบบ Incremental — มันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ Step Change หุ้นที่ Outperform ตลาดอยู่แล้วมีแนวโน้มจะ Outperform ต่อ และอัตรา Stop ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นี่คือเหตุผลที่ฉันทามติ IBD (O'Neil, Minervini, Kacher, Morales) ลงรอยกันที่ 80 เป็นขั้นต่ำในทางปฏิบัติ
การเพิ่มเป็น RS≥90 ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ลด Sample Size อย่างมีนัยสำคัญ ≥80 สมดุลระหว่าง Edge กับ Candidate มากพอที่จะทำงานได้
สิ่งที่ RS Rating บอกไม่ได้
RS Rating เป็นการวัดย้อนหลัง มันบอกว่าเกิดอะไรขึ้นใน 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่ได้ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
หุ้น RS 95 ที่ Breakout ในตลาดขาลงจะล้มเหลว Regime Gate (Confirmed Uptrend) จัดการเรื่องนี้ — RS Rating จำเป็นแต่ไม่เพียงพอ
หุ้น RS 82 ที่กำลังสร้างฐานแน่นหลังวิ่ง 40% น่าสนใจกว่าหุ้น RS 91 ที่ Breakout แล้วและวิ่งผ่าน Pivot ไป 25% แล้ว RS Rating ไม่รู้ว่าหุ้นอยู่ที่จุดไหนในการเคลื่อนไหว การอ่านกราฟจัดการเรื่องนี้
RS Rating ตอบ: ใครกำลังนำตลาด? การอ่านกราฟตอบ: ผู้นำคนนี้พร้อมจะเคลื่อนไหวอีกครั้งหรือเปล่า?
วิธีหาหุ้นไทย RS≥80 วันนี้
RS Scan แบบ Live รันทุกเย็นหลัง SET ปิด ผลลัพธ์อยู่ใน: - Cockpit: RS Leaders รายวันพร้อม Market Condition - Scanner: RS≥80 Leaders พร้อม Contracting-Base Signals
ทั้งสองเครื่องมืออยู่ที่ /cockpit.html และ /breakout_pivots.html
แหล่งข้อมูล: TradingView CDP (9222) price feed, SET Universe 800+ หุ้น วิธีคำนวณ RS ดัดแปลงจาก RS Rating Formula ที่ IBD เผยแพร่ Historical RS CSVs 2005–2026 เก็บรักษาภายใน ดูเพิ่มเติม: [RS Line Slope — ตัวกรองที่ผ่าน](/articles/rs-line-slope-the-filter-that-passed-th.html) · [ตลาดคือส่วนสำคัญที่สุดของผลลัพธ์](/articles/the-market-is-most-of-the-outcome-th.html)